Сравнение LABD с GGLL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LABD returned -58.22%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -28.16% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between LABD and GGLL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
LABD
GGLL
Сравнение LABD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.47 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.59 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 16.06 | -17.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и GGLL
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -52.81% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -38.39% | -51.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | -52.81% | -44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -25.15% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -15.36% | -75.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 13.33% | +51.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и GGLL
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 21.63%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 21.63% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 44.92% | +20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 60.88% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 56.45% | +40.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 56.45% | +39.30% |
Сравнение комиссий LABD и GGLL
LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и GGLL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and GGLL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (25.77%) compared to GGLL (21.63%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -58.22% for LABD. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -58.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 4.25% for GGLL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор