PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LABD с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LABD с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LABD returned -49.85%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности LABD и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LABD показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LABD и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-17.68%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between LABD and GGLL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с HIBSLABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLD
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

LABD vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LABD c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LABDGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
5.07

-6.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
4.96

-7.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.60

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.69

-8.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

26.53

-27.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LABD vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LABD на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LABD и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LABDGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

5.07

-6.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.99

-1.53

Просадки

Сравнение просадок LABD и GGLL

Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LABDGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-52.81%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.21%

-38.39%

-44.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.31%

-52.81%

-42.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-21.02%

-78.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.92%

-15.17%

-75.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.36%

11.11%

+50.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LABD и GGLL

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) имеет более высокую волатильность в 27.46% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что LABD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LABDGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.46%

16.60%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.67%

40.70%

+20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

58.40%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.26%

56.03%

+40.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.93%

56.03%

+39.90%

Сравнение комиссий LABD и GGLL

LABD берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LABD и GGLL

Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

LABD and GGLL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to GGLL (16.60%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -49.85% for LABD. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -49.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.

LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 3.73% for GGLL.

LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LABD и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор