Сравнение LABD с DLLL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, LABD returned -87.04% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -53.78%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -69.56% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 762.51% | -3.72% |
Correlation
The correlation between LABD and DLLL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
LABD
DLLL
Сравнение LABD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.56 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 13.52 | -14.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 27.52 | -28.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и DLLL
Максимальная просадка LABD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -68.58% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.75% | -57.19% | -29.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.41% | -81.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.99% | -25.86% | -65.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 28.05% | +35.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 29.98%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.98% | 66.89% | -36.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 102.56% | -37.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.79% | 131.00% | -52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.66% | 129.67% | -33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.97% | 129.67% | -33.70% |
Сравнение комиссий LABD и DLLL
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и DLLL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and DLLL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (66.89%) compared to LABD (29.98%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -87.04% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 29.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -87.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for DLLL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор