Сравнение LABD с DLLL
LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, LABD returned -85.70% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. LABD charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности LABD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LABD показывает доходность -58.72%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
LABD
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -31.85%
- 6 месяцев
- -55.64%
- С начала года
- -58.72%
- 1 год
- -85.70%
- 3 года*
- -58.22%
- 5 лет*
- -47.09%
- 10 лет*
- -58.05%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LABD и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -58.72% | -69.56% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between LABD and DLLL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LABD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
LABD
DLLL
Сравнение LABD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LABD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.46 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 9.53 | -10.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 19.00 | -20.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LABD и DLLL
Максимальная просадка LABD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LABD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LABD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.58% | -31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.59% | -57.19% | -32.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -34.75% | -65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.04% | -25.70% | -65.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.54% | 28.64% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LABD и DLLL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) составляет 25.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что LABD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LABD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 43.56% | -17.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 110.12% | -44.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.35% | 136.53% | -57.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.77% | 131.16% | -34.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.75% | 131.16% | -35.41% |
Сравнение комиссий LABD и DLLL
LABD берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LABD и DLLL
Дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 7.61% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LABD and DLLL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to LABD (25.77%). In terms of maximum drawdown, LABD dropped -100.00% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -85.70% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -85.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
LABD has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 0.00% for DLLL.
LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for LABD and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LABD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор