PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYTFX с DPIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYTFX с DPIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX).

KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г.. DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности KYTFX и DPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYTFX и DPIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		-0.83%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%5.73%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		-0.29%5.66%3.67%3.90%-3.50%-1.47%3.92%4.50%0.68%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, KYTFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DPIGX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции KYTFX превзошли акции DPIGX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.67% соответственно.

KYTFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.25%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.75%

DPIGX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.66%
1 год
2.96%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.75%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Dupree Intermediate Government Bond Series

Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DUALXKYTFX с TNTIXKYTFX с DUMSXKYTFX с DFSMXKYTFX с DUTMXKYTFX с LSMSXKYTFX с FGNSX
Часто сравнивают с DPIGX:
DPIGX с DUTMXDPIGX с DUALXDPIGX с DUMSXDPIGX с TNTIXDPIGX с NTFIXDPIGX с GUSTXDPIGX с FUTBX

Сравнение комиссий KYTFX и DPIGX

KYTFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DPIGX в 0.70%.

DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Доходность на риск

KYTFX vs. DPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DPIGX
Ранг доходности на риск DPIGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYTFX c DPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYTFXDPIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.53

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.40

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.54

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

10.43

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYTFX vs. DPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYTFX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DPIGX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYTFX и DPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYTFXDPIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.53

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Корреляция

Корреляция между KYTFX и DPIGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYTFX и DPIGX

Дивидендная доходность KYTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DPIGX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		2.33%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%
DPIGX
Dupree Intermediate Government Bond Series		3.14%4.00%3.39%2.84%2.51%1.91%2.29%2.39%2.76%2.55%2.51%2.51%

Просадки

Сравнение просадок KYTFX и DPIGX

Максимальная просадка KYTFX за все время составила -40.02%, что больше максимальной просадки DPIGX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYTFX и DPIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KYTFXDPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.02%

-10.25%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-1.46%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-5.89%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.96%

-6.59%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.04%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-1.58%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.35%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KYTFX и DPIGX

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что KYTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYTFXDPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.87%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.46%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

2.14%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

2.09%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

2.35%

+1.73%