Сравнение KYTFX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности KYTFX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYTFX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | -0.83% | 4.66% | 2.45% | 5.87% | -7.20% | 2.90% | 5.14% | 7.94% | 3.00% | 5.73% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, KYTFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции KYTFX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.23% соответственно.
KYTFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.75%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYTFX и DFSMX
KYTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
KYTFX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
KYTFX
DFSMX
Сравнение KYTFX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYTFX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 3.68 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 6.50 | -5.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.20 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.59 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 21.82 | -18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 3.68 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 2.08 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между KYTFX и DFSMX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYTFX и DFSMX
Дивидендная доходность KYTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | 2.33% | 3.77% | 4.38% | 3.25% | 3.56% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | 5.15% | 4.51% | 3.17% | 3.22% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок KYTFX и DFSMX
Максимальная просадка KYTFX за все время составила -40.02%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYTFX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.02% | -2.66% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -0.39% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -1.67% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.96% | -1.69% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.06% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -0.24% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.10% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYTFX и DFSMX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что KYTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.11% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.35% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 0.68% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.78% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.77% | +3.31% |