Сравнение KYTFX с DUALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX).
KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г.. DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности KYTFX и DUALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYTFX и DUALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | -0.83% | 4.66% | 2.45% | 5.87% | -7.20% | 2.90% | 5.14% | 7.94% | 3.00% | 5.73% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KYTFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DUALX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KYTFX имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции DUALX немного отстают с 2.66%.
KYTFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.75%
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYTFX и DUALX
KYTFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DUALX в 0.70%.
Доходность на риск
KYTFX vs. DUALX — Ранг доходности на риск
KYTFX
DUALX
Сравнение KYTFX c DUALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYTFX | DUALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.82 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 2.51 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYTFX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между KYTFX и DUALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYTFX и DUALX
Дивидендная доходность KYTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что сопоставимо с доходностью DUALX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | 2.33% | 3.77% | 4.38% | 3.25% | 3.56% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | 5.15% | 4.51% | 3.17% | 3.22% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок KYTFX и DUALX
Максимальная просадка KYTFX за все время составила -40.02%, что больше максимальной просадки DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYTFX и DUALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYTFX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.02% | -12.15% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -7.27% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -12.11% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.96% | -12.11% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -2.49% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -1.59% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.36% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYTFX и DUALX
Текущая волатильность для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) составляет 1.07%, в то время как у Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что KYTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYTFX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.38% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 2.25% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 7.72% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.83% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.26% | -0.18% |