- ISIN
- US2661551000
- CUSIP
- 266155100
- Эмитент
- Dupree
- Дата выпуска
- 2 июл. 1979 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции KYTFX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KYTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) показал доход в 1.22% с начала года и 7.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KYTFX составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KYTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1980 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KYTFX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 31 мар. 1980 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.96% | -1.54% | 1.12% | -0.00% | 0.14% | 1.22% | ||||||
| 2025 | 0.28% | 0.70% | -0.73% | -0.85% | -0.57% | 0.79% | -0.72% | 0.72% | 3.24% | 1.26% | 0.00% | 0.51% | 4.66% |
| 2024 | -0.33% | -0.07% | 0.67% | -1.02% | -0.98% | 2.24% | 0.51% | 0.65% | 1.39% | -1.41% | 1.63% | -0.79% | 2.45% |
| 2023 | 2.33% | -2.13% | 2.21% | -0.19% | -0.61% | 0.78% | 0.36% | -1.59% | -2.43% | -1.17% | 6.30% | 2.18% | 5.87% |
| 2022 | -2.32% | -0.33% | -2.53% | -2.74% | 1.03% | -1.16% | 1.67% | -1.71% | -3.28% | -0.78% | 4.63% | 0.37% | -7.20% |
| 2021 | 0.12% | -1.25% | 0.99% | 1.08% | 0.34% | 0.48% | 0.70% | -0.42% | -0.16% | -0.25% | 0.82% | 0.43% | 2.90% |
Метрики бенчмарка
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund has an annualized alpha of 2.62%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.88%) than losses (6.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.88%
- Участие в снижении
- 6.23%
Комиссия
Комиссия KYTFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KYTFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KYTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 13.52 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.27 | $0.31 | $0.24 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.39 | $0.35 | $0.24 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.77% | 4.38% | 3.25% | 3.56% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | 5.15% | 4.51% | 3.17% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 26 февр. 1982 г.. Полное восстановление заняло 3879 торговых сессий.
Текущая просадка Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1982 года1982 | -40.02%февр. 1982 г. | 2y 27d | 15y 4mo | 17y 5moянв. 1980 г. - июнь 1997 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.96%окт. 2022 г. | 9mo 25d | 1y 9mo | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.30%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 2mo 24d | 11mo 19dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.21%март 2020 г. | 10d | 4mo 17d | 4mo 27dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.97%апр. 2025 г. | 2d | 5mo 10d | 5mo 12dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| KYTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.02% | -56.78% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -18.90% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -25.43% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.96% | -33.92% | +21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -10.72% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.97% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KYTFX
Добавьте Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KYTFX