График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) показал доход в -1.11% с начала года и 3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KYTFX составила 2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1980 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KYTFX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 31 мар. 1980 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.96% | -2.59% | -1.11% | |||||||||
| 2025 | 0.28% | 0.70% | -0.73% | -0.85% | -0.57% | 0.79% | -0.72% | 0.72% | 3.24% | 1.26% | 0.00% | 0.51% | 4.66% |
| 2024 | -0.33% | -0.07% | 0.67% | -1.02% | -0.98% | 2.24% | 0.51% | 0.65% | 1.39% | -1.41% | 1.63% | -0.79% | 2.45% |
| 2023 | 2.33% | -2.13% | 2.21% | -0.19% | -0.61% | 0.78% | 0.36% | -1.59% | -2.43% | -1.17% | 6.30% | 2.18% | 5.87% |
| 2022 | -2.32% | -0.33% | -2.53% | -2.74% | 1.03% | -1.16% | 1.67% | -1.71% | -3.28% | -0.78% | 4.63% | 0.37% | -7.20% |
| 2021 | 0.12% | -1.25% | 0.99% | 1.08% | 0.34% | 0.48% | 0.70% | -0.42% | -0.16% | -0.25% | 0.82% | 0.43% | 2.90% |
Метрики бенчмарка
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund: годовая альфа составляет 2.58%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.95%) было выше, чем в снижении (6.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.95%
- Участие в снижении
- 6.38%
Комиссия
Комиссия KYTFX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KYTFX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KYTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.61 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KYTFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.27 | $0.31 | $0.24 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.39 | $0.35 | $0.24 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.34% | 3.77% | 4.38% | 3.25% | 3.56% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | 5.15% | 4.51% | 3.17% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 40.02%, зарегистрированную 26 февр. 1982 г.. Полное восстановление заняло 3879 торговых сессий.
Текущая просадка Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund составляет 2.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.02% | 31 янв. 1980 г. | 524 | 26 февр. 1982 г. | 3879 | 30 июн. 1997 г. | 4403 |
| -11.96% | 4 янв. 2022 г. | 205 | 26 окт. 2022 г. | 443 | 2 авг. 2024 г. | 648 |
| -9.3% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 15 окт. 2008 г. | 57 | 7 янв. 2009 г. | 242 |
| -9.21% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 103 |
| -5.97% | 7 апр. 2025 г. | 3 | 9 апр. 2025 г. | 109 | 16 сент. 2025 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...