PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYTFX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYTFX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KYTFX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYTFX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		-0.83%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%5.87%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, KYTFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

KYTFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.25%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.75%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DUALXKYTFX с TNTIXKYTFX с DPIGXKYTFX с DUMSXKYTFX с DFSMXKYTFX с DUTMXKYTFX с FGNSX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий KYTFX и LSMSX

KYTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

KYTFX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYTFX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYTFXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.69

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.67

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

1.88

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYTFX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYTFX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYTFX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYTFXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между KYTFX и LSMSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYTFX и LSMSX

Дивидендная доходность KYTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		2.33%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYTFX и LSMSX

Максимальная просадка KYTFX за все время составила -40.02%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYTFX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KYTFXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.02%

-15.00%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.21%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-15.00%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.32%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-2.88%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.22%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KYTFX и LSMSX

Текущая волатильность для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) составляет 1.07%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что KYTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYTFXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.16%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.63%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

5.77%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

4.45%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

4.52%

-0.44%