Сравнение KYTFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KYTFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYTFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | -0.83% | 4.66% | 2.45% | 5.87% | -7.20% | 2.90% | 5.14% | 7.94% | 3.00% | 5.73% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KYTFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KYTFX имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.
KYTFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.75%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYTFX и DMREX
KYTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
KYTFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
KYTFX
DMREX
Сравнение KYTFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYTFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.23 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 3.23 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.90 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 9.35 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYTFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.23 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KYTFX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYTFX и DMREX
Дивидендная доходность KYTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTFX Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund | 2.33% | 3.77% | 4.38% | 3.25% | 3.56% | 3.36% | 3.34% | 3.86% | 5.15% | 4.51% | 3.17% | 3.22% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок KYTFX и DMREX
Максимальная просадка KYTFX за все время составила -40.02%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYTFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYTFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.02% | -13.22% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -0.92% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -5.33% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.96% | -13.22% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.32% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -0.89% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.29% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYTFX и DMREX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что KYTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYTFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.71% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 1.17% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 2.47% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.14% | +0.94% |