PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYTFX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYTFX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

KYTFX управляется Dupree. Фонд был запущен 2 июл. 1979 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KYTFX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYTFX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		-0.83%4.66%2.45%5.87%-7.20%2.90%5.14%7.94%3.00%2.06%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, KYTFX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

KYTFX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.25%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.46%
10 лет*
2.75%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с KYTFX:
KYTFX с DUALXKYTFX с TNTIXKYTFX с DPIGXKYTFX с DUMSXKYTFX с DFSMXKYTFX с DUTMXKYTFX с LSMSX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий KYTFX и DCARX

KYTFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

KYTFX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYTFX
Ранг доходности на риск KYTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYTFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYTFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYTFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYTFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYTFX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYTFXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.06

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.97

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.99

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

12.16

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYTFX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYTFX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYTFX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYTFXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.06

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.93

-0.44

Корреляция

Корреляция между KYTFX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYTFX и DCARX

Дивидендная доходность KYTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYTFX
Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund		2.33%3.77%4.38%3.25%3.56%3.36%3.34%3.86%5.15%4.51%3.17%3.22%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYTFX и DCARX

Максимальная просадка KYTFX за все время составила -40.02%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYTFX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

KYTFXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.02%

-12.27%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-0.93%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-4.79%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.24%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-0.76%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.23%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KYTFX и DCARX

Dupree Kentucky Tax Free Income Series Fund (KYTFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что KYTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYTFXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.51%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

0.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

1.28%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

2.25%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

2.93%

+1.15%