PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KYN с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с MLXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, KYN returned 7.00%/yr vs 10.80%/yr for MLXIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYN charges 2.00%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.

Доходность

Сравнение доходности KYN и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 23.27%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям MLXIX по среднегодовой доходности: 7.00% против 10.80% соответственно.

KYN

1 день
3.18%
1 месяц
8.26%
6 месяцев
22.13%
С начала года
23.27%
1 год
28.15%
3 года*
30.52%
5 лет*
23.34%
10 лет*
7.00%

MLXIX

1 день
-1.91%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
30.61%
С начала года
33.51%
1 год
19.55%
3 года*
23.89%
5 лет*
22.04%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и MLXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		23.27%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		33.51%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%

Correlation

The correlation between KYN and MLXIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г.

0.79

The correlation between KYN and MLXIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с TYGKYN с KRPKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIX
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CLTAXMLXIX с CPEAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXAXMLXIX с MBXIX

Доходность на риск

KYN vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KYNMLXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.92

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.37

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.23

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

2.33

+6.32

KYN vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа MLXIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KYN и MLXIX

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и MLXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-76.78%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-15.44%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-22.14%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-22.14%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-72.63%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.30%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-23.03%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.12%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и MLXIX

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.58%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.50%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

17.03%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

20.52%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

22.54%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

28.08%

+12.71%

Сравнение комиссий KYN и MLXIX

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии MLXIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и MLXIX

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности MLXIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		6.84%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.72%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

KYN and MLXIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (7.50%) compared to KYN (5.58%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs MLXIX's -76.78%.

KYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и MLXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор