Сравнение KYN с FSENX
KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - KYN is a Infrastructure Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, KYN returned 6.81%/yr vs 9.61%/yr for FSENX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KYN charges 2.00%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности KYN и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 37.97%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.61% соответственно.
KYN
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 22.70%
- 10 лет*
- 6.81%
- Всё время*
- 6.01%
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.79M | $5.64M | $5.53M |
Сравнение доходности по годам KYN и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 18.88% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between KYN and FSENX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between KYN and FSENX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYN vs. FSENX — Ранг доходности на риск
KYN
FSENX
Сравнение KYN c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYN | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.00 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 11.01 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYN и FSENX
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYN | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -76.24% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -12.22% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -25.85% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -28.02% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -72.11% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.02% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -16.97% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.44% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и FSENX
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 6.19% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYN | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.99% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 15.80% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 20.06% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 26.96% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 30.81% | +9.96% |
Сравнение комиссий KYN и FSENX
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и FSENX
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FSENX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.10% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
Часто задаваемые вопросы
KYN and FSENX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KYN has higher volatility (6.19%) compared to FSENX (5.99%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KYN и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор