Сравнение KYLD с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv High Income ETF (KYLD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
KYLD и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KYLD и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYLD и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | -4.81% | -10.91% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
KYLD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYLD и IVVW
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
KYLD vs. IVVW — Ранг доходности на риск
KYLD
IVVW
Сравнение KYLD c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYLD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.88 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между KYLD и IVVW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и IVVW
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 15.56% | 6.14% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок KYLD и IVVW
Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYLD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -16.79% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -2.90% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.87% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYLD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.28% | 15.56% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 13.10% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 13.10% | +22.18% |