Сравнение KYLD с IVVW
KYLD (Kurv High Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. KYLD is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 2.91% |
Correlation
The correlation between KYLD and IVVW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. IVVW — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение KYLD c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и IVVW
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -16.79% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -0.42% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -1.69% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 8.19% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 12.57% | +20.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 12.57% | +20.15% |
Сравнение комиссий KYLD и IVVW
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и IVVW
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and IVVW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор