PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KYLD с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KYLD и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv High Income ETF (KYLD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYLD и FYEE


2026 (YTD)2025
KYLD
Kurv High Income ETF
-4.81%-10.91%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
-2.09%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, KYLD показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.


KYLD

1 день
2.16%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv High Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий KYLD и FYEE

KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

KYLD vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KYLD

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYLD c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KYLD vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KYLDFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.95

-1.89

Корреляция

Корреляция между KYLD и FYEE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KYLD и FYEE

Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности FYEE в 8.27%


TTM20252024
KYLD
Kurv High Income ETF
15.56%6.14%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок KYLD и FYEE

Максимальная просадка KYLD за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


KYLDFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-18.79%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-4.26%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-2.40%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KYLD и FYEE


Загрузка...

Волатильность по периодам


KYLDFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.28%

15.88%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

14.31%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

14.31%

+20.97%