Сравнение KYLD с CHPY
KYLD (Kurv High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KYLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 0.24% |
Correlation
The correlation between KYLD and CHPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. CHPY — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение KYLD c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и CHPY
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -16.93% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -16.93% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -2.48% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 35.76% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 37.88% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 37.88% | -5.16% |
Сравнение комиссий KYLD и CHPY
KYLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и CHPY
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and CHPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 21.17% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор