Сравнение KXS.TO с SHOP
KXS.TO (Kinaxis Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, KXS.TO returned 11.19%/yr vs 44.83%/yr for SHOP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KXS.TO и SHOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KXS.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KXS.TO показывает доходность -10.60%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -20.84%. За последние 10 лет акции KXS.TO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 11.19% против 44.83% соответственно.
KXS.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.65%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- -10.60%
- 1 год
- -23.11%
- 3 года*
- -6.05%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 11.19%
- Всё время*
- 22.70%
SHOP
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -20.84%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 44.83%
- Всё время*
- 42.23%
Сравнение доходности по годам KXS.TO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXS.TO Kinaxis Inc. | -10.60% | -0.03% | 16.43% | -2.11% | -14.33% | -1.67% | 80.30% | 51.78% | -14.18% | 22.86% |
SHOP Shopify Inc. | -20.84% | 44.48% | 48.05% | 119.09% | -73.20% | 21.62% | 177.95% | 175.33% | 48.60% | 119.64% |
Correlation
The correlation between KXS.TO and SHOP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
KXS.TO:
CA$4.23B
SHOP:
$161.53B
KXS.TO:
$2.93
SHOP:
$1.02
KXS.TO:
37.71
SHOP:
122.15
KXS.TO:
0.00
SHOP:
0.23
KXS.TO:
5.46
SHOP:
17.69
KXS.TO:
7.97
SHOP:
12.98
KXS.TO:
$578.63M
SHOP:
$9.20B
KXS.TO:
$363.09M
SHOP:
$5.93B
KXS.TO:
$133.29M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KXS.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
KXS.TO
SHOP
Сравнение KXS.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KXS.TO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.00 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.00 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KXS.TO и SHOP
Максимальная просадка KXS.TO за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки SHOP в -83.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXS.TO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KXS.TO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -83.40% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -47.81% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | -47.81% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.17% | -83.40% | +35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -83.40% | +35.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -30.30% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -27.13% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 25.25% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXS.TO и SHOP
Текущая волатильность для Kinaxis Inc. (KXS.TO) составляет 8.68%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что KXS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KXS.TO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 11.76% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 43.86% | -12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 57.04% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 65.60% | -30.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 59.30% | -22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXS.TO и SHOP
Ни KXS.TO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KXS.TO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinaxis Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KXS.TO and SHOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KXS.TO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор