PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXS.TO с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KXS.TO с SHOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KXS.TO (Kinaxis Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, KXS.TO returned 12.48%/yr vs 44.67%/yr for SHOP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KXS.TO и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KXS.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KXS.TO показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -30.88%. За последние 10 лет акции KXS.TO уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 12.48% против 44.67% соответственно.

KXS.TO

1 день
4.17%
1 месяц
20.15%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-4.82%
1 год
-14.77%
3 года*
-3.40%
5 лет*
4.37%
10 лет*
12.48%

SHOP

1 день
-5.40%
1 месяц
6.21%
С начала года
-30.88%
6 месяцев
-31.39%
1 год
6.31%
3 года*
21.40%
5 лет*
0.96%
10 лет*
44.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXS.TO и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXS.TO
Kinaxis Inc.		-3.04%-0.03%16.43%-2.11%-14.33%-1.67%80.30%51.78%-14.18%22.86%
SHOP
Shopify Inc.		-30.88%44.44%48.22%119.49%-73.00%20.58%179.90%173.05%48.70%120.59%

Correlation

The correlation between KXS.TO and SHOP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KXS.TO:

CA$4.75B

SHOP:

$142.77B

EPS

KXS.TO:

CA$2.92

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

KXS.TO:

57.43

SHOP:

107.53

Коэффициент PEG

KXS.TO:

0.00

SHOP:

0.21

Коэффициент P/S

KXS.TO:

8.32

SHOP:

15.58

Коэффициент P/B

KXS.TO:

12.11

SHOP:

11.42

Общая выручка (12 мес.)

KXS.TO:

CA$578.63M

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KXS.TO:

CA$363.09M

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

KXS.TO:

CA$133.29M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinaxis Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с KXS.TO:
KXS.TO с FTT.TOKXS.TO с SIS.TOKXS.TO с TVK.TOKXS.TO с AAPLKXS.TO с TOI.VKXS.TO с PGR
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

KXS.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXS.TO
Ранг доходности на риск KXS.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXS.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXS.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXS.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXS.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXS.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXS.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXS.TOSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.11

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.57

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.13

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

0.28

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXS.TO vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXS.TO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXS.TO и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXS.TOSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Просадки

Сравнение просадок KXS.TO и SHOP

Максимальная просадка KXS.TO за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки SHOP в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXS.TO и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXS.TOSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-83.42%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-47.61%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-47.61%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.17%

-83.42%

+35.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

-83.42%

+35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.75%

-38.83%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-27.14%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.68%

22.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KXS.TO и SHOP

Kinaxis Inc. (KXS.TO) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 19.32% и 18.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXS.TOSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

18.60%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.40%

43.27%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.16%

56.91%

-22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

64.22%

-29.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

58.01%

-21.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXS.TO и SHOP

Ни KXS.TO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KXS.TO и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinaxis Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
162.85M
0
(KXS.TO) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KXS.TO значения в CAD, SHOP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

KXS.TO and SHOP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXS.TO и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор