PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.53%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KXI charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности KXI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.74% соответственно.

KXI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.93%
1 год
1.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.53%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.26%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between KXI and VT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.71

Over the past year, the correlation between KXI and VT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KXI и VT

Секторы
KXI
VT

Потребительский защитный сектор

96.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
VT
4.8%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
VT
9.5%

Сырьевые материалы

KXI

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

KXI

-

VT
8.3%

Энергетика

KXI

-

VT
4.3%

Финансовые услуги

KXI

-

VT
15.9%

Здравоохранение

KXI

-

VT
8.1%

Промышленность

KXI

-

VT
12.0%

Недвижимость

KXI

-

VT
2.4%

Технологии

KXI

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

KXI

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

KXI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.31

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.20

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.04

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

13.53

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.31

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KXI и VT

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-50.27%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.67%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-16.51%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-26.38%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-34.24%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-0.88%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.02%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.17%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и VT

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.90% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.83%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.17%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.70%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

16.05%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.23%

-3.49%

Сравнение комиссий KXI и VT

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и VT

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.22%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

KXI and VT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (3.90%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 5.53% for KXI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

KXI has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.59% for VT.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while VT is Global Equities. KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор