PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с RY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while RY (Royal Bank of Canada) is a stock. Over the past 10 years, KXI returned 6.16%/yr vs 17.18%/yr for RY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KXI и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 6.16% против 17.18% соответственно.

KXI

1 день
0.38%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.70%
1 год
6.18%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.16%

RY

1 день
0.14%
1 месяц
10.90%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
59.59%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		7.42%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%

Correlation

The correlation between KXI and RY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.52

Over the past year, the correlation between KXI and RY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

KXI vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KXIRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.97

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
5.70

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.70

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

5.97

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

22.22

-20.91

KXI vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KXI и RY

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-62.90%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.04%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-19.88%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-28.36%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-39.95%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

0.00%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-9.32%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.69%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и RY

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 4.08% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.34%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

15.10%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

18.00%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

19.76%

-6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и RY

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности RY в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.13%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Часто задаваемые вопросы

KXI and RY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KXI has higher volatility (4.08%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs RY's -62.90%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор