PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.49%/yr vs 16.14%/yr for PTNQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KXI charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности KXI и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям PTNQ по среднегодовой доходности: 5.49% против 16.14% соответственно.

KXI

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
1.47%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.49%

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.05%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%

Correlation

The correlation between KXI and PTNQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.41

The correlation between KXI and PTNQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KXI и PTNQ

Секторы
KXI
PTNQ

Потребительский защитный сектор

96.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

4.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
PTNQ
4.8%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
PTNQ
12.9%

Сырьевые материалы

KXI

-

PTNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

KXI

-

PTNQ
16.1%

Энергетика

KXI

-

PTNQ
0.5%

Финансовые услуги

KXI

-

PTNQ
0.3%

Здравоохранение

KXI

-

PTNQ
5.3%

Промышленность

KXI

-

PTNQ
4.3%

Недвижимость

KXI

-

PTNQ
0.1%

Технологии

KXI

-

PTNQ
53.2%

Коммунальные услуги

KXI

-

PTNQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

KXI vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.06

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.72

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.72

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

9.24

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PTNQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.06

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KXI и PTNQ

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-28.07%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.76%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-14.19%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-18.47%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-28.07%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-0.72%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.69%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.46%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и PTNQ

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 3.81%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.64%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.47%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

15.56%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

12.89%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

16.37%

-2.63%

Сравнение комиссий KXI и PTNQ

KXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и PTNQ

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.23%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

KXI and PTNQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to KXI (3.81%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs PTNQ's -28.07%.

On 10-year performance, PTNQ leads with 16.14% vs 5.49% for KXI. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTNQ has performed better with a 16.14% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

KXI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.78% for PTNQ.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.65% for PTNQ.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор