Сравнение KXI с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
KXI и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 4.10% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.59% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям PTNQ по среднегодовой доходности: 5.77% против 13.41% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 5.77%
PTNQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и PTNQ
KXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
KXI vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
KXI
PTNQ
Сравнение KXI c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 1.03 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KXI и PTNQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и PTNQ
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и PTNQ
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -28.07% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -11.76% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -18.47% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -28.07% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -9.67% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.74% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.09% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и PTNQ
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 4.20%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.47% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.60% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 15.32% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.70% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 16.30% | -2.62% |