Сравнение KXI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
KXI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.65% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.72% против 14.02% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 5.72%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и IVV
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
KXI vs. IVV — Ранг доходности на риск
KXI
IVV
Сравнение KXI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 7.32 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KXI и IVV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и IVV
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и IVV
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -55.25% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.06% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -24.53% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -33.90% | +9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -6.26% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.85% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.53% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и IVV
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 4.33%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.30% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.45% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 18.31% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 16.89% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 18.04% | -4.35% |