Сравнение KXI с GXPS
KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KXI charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности KXI и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 6.95%.
KXI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.49%
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KXI и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.05% | -0.45% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
Correlation
The correlation between KXI and GXPS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KXI vs. GXPS — Ранг доходности на риск
KXI
GXPS
Сравнение KXI c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KXI и GXPS
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KXI | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -9.20% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -8.14% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -3.89% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KXI | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 13.94% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.94% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 13.94% | -0.20% |
Сравнение комиссий KXI и GXPS
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и GXPS
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности GXPS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.23% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
KXI and GXPS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.
KXI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.56% for GXPS.
KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для KXI и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор