PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с VFH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 11.67%/yr for VFH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности KWT и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 5.27%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

VFH

1 день
0.53%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
5.45%
С начала года
5.27%
1 год
11.52%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
VFH
Vanguard Financials ETF		5.27%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%18.58%

Correlation

The correlation between KWT and VFH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов KWT и VFH

Секторы
KWT
VFH

Финансовые услуги

66.0%
96.8%

Недвижимость

11.3%
0.8%

Промышленность

9.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%
0.0%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Технологии

-

2.1%

Финансовые услуги

KWT
66.0%
VFH
96.8%

Недвижимость

KWT
11.3%
VFH
0.8%

Промышленность

KWT
9.5%
VFH
0.2%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
VFH

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
VFH

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
VFH
0.0%

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
VFH

-

Энергетика

KWT

-

VFH

-

Здравоохранение

KWT

-

VFH
0.1%

Технологии

KWT

-

VFH
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

KWT vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.78

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.14

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.78

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

2.03

-2.20

KWT vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и VFH

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-78.61%

+54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.75%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.30%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-25.66%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

0.00%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-18.46%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.69%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и VFH

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.97%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.35%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

14.94%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

19.20%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

22.46%

-8.55%

Сравнение комиссий KWT и VFH

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VFH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и VFH

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VFH в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.67%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and VFH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFH has higher volatility (3.97%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs VFH's -78.61%.

On 5-year performance, VFH leads with 11.67% vs 8.57% for KWT. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFH has performed better with a 11.67% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.67% for VFH.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.09% for VFH.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор