PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с QABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с QABA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 8.41%/yr for QABA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for QABA.

Доходность

Сравнение доходности KWT и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 24.78%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

QABA

1 день
2.81%
1 месяц
8.46%
6 месяцев
18.65%
С начала года
24.78%
1 год
27.04%
3 года*
21.69%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и QABA

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		24.78%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%29.41%

Correlation

The correlation between KWT and QABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.25

The correlation between KWT and QABA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KWT и QABA

Секторы
KWT
QABA

Финансовые услуги

66.0%
99.7%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
QABA
99.7%

Недвижимость

KWT
11.3%
QABA

-

Промышленность

KWT
9.5%
QABA
0.3%

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
QABA

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
QABA

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
QABA

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
QABA

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
QABA

-

Энергетика

KWT

-

QABA

-

Здравоохранение

KWT

-

QABA

-

Технологии

KWT

-

QABA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с TIMEQABA с EUFN

Доходность на риск

KWT vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTQABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.23

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.80

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.17

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

5.51

-5.68

KWT vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QABA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и QABA

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и QABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-49.30%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.49%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-25.82%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-42.93%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

0.00%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-11.36%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и QABA

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.54%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

15.70%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

22.06%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

26.30%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

28.58%

-14.67%

Сравнение комиссий KWT и QABA

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и QABA

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности QABA в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.19%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

KWT and QABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QABA has higher volatility (5.54%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs QABA's -49.30%.

On 5-year performance, KWT leads with 8.57% vs 8.41% for QABA. On fees, QABA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.57% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QABA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.19% for QABA.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.60% for QABA.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и QABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор