Сравнение KWT с PBDC
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. KWT is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, KWT returned 7.70%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности KWT и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 3.41% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between KWT and PBDC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between KWT and PBDC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. PBDC — Ранг доходности на риск
KWT
PBDC
Сравнение KWT c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.63 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.03 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и PBDC
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -20.47% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -20.15% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -20.47% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -13.90% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.03% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 12.28% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и PBDC
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.53% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 15.26% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 18.85% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 17.02% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.02% | -3.11% |
Сравнение комиссий KWT и PBDC
KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и PBDC
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and PBDC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, KWT leads with 7.70% vs 6.68% for PBDC. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KWT has performed better with a 7.70% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 5.68% for KWT.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 13.49% for PBDC.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор