Сравнение KWT с PBDC
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. KWT is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, KWT returned 10.61%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности KWT и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.
KWT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -1.30% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 3.80% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Correlation
The correlation between KWT and PBDC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between KWT and PBDC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KWT и PBDC
Секторы
KWT
PBDC
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
KWT
PBDC
Недвижимость
KWT
PBDC
-
Промышленность
KWT
PBDC
-
Коммуникационные услуги
KWT
PBDC
-
Потребительский защитный сектор
KWT
PBDC
-
Потребительский циклический сектор
KWT
PBDC
-
Сырьевые материалы
KWT
PBDC
-
Коммунальные услуги
KWT
PBDC
-
Энергетика
KWT
-
PBDC
-
Здравоохранение
KWT
-
PBDC
-
Технологии
KWT
-
PBDC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. PBDC — Ранг доходности на риск
KWT
PBDC
Сравнение KWT c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWT | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.51 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.94 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.56 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KWT и PBDC
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -20.47% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -20.15% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -20.47% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -17.21% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.66% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 10.95% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и PBDC
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.16%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.13% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 15.03% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 18.31% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 17.04% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.04% | -3.11% |
Сравнение комиссий KWT и PBDC
KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и PBDC
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.47% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and PBDC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to KWT (3.16%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, KWT leads with 10.61% vs 7.76% for PBDC. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KWT has performed better with a 10.61% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 5.47% for KWT.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.75% for PBDC.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор