PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KWT с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с IAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds from iShares - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 6.40%/yr for IAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности KWT и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.57%.

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

IAT

1 день
2.00%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.61%
С начала года
19.57%
1 год
31.32%
3 года*
26.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%7.37%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.57%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%32.06%

Correlation

The correlation between KWT and IAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KWT и IAT

Секторы
KWT
IAT

Финансовые услуги

66.0%
100.0%

Недвижимость

11.3%

-

Промышленность

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
IAT
100.0%

Недвижимость

KWT
11.3%
IAT

-

Промышленность

KWT
9.5%
IAT

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
IAT

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
IAT

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
IAT

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
IAT

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
IAT

-

Энергетика

KWT

-

IAT

-

Здравоохранение

KWT

-

IAT

-

Технологии

KWT

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

KWT vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.44

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.97

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.80

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

4.59

-4.76

KWT vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и IAT

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-77.22%

+52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-17.49%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-29.29%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-55.55%

+31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

0.00%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-26.83%

+19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

6.84%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и IAT

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.56%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

16.40%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

21.86%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

28.87%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

30.66%

-16.75%

Сравнение комиссий KWT и IAT

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и IAT

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IAT в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.48%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWT and IAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (5.56%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs IAT's -77.22%.

On 5-year performance, KWT leads with 8.57% vs 6.40% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 8.57% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.48% for IAT.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор