Сравнение KWT с GPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и VanEck ETF Trust (GPZ).
KWT и GPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KWT и GPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KWT и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -5.79% | 7.61% |
GPZ VanEck ETF Trust | -21.16% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -21.16%.
KWT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KWT и GPZ
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Доходность на риск
KWT vs. GPZ — Ранг доходности на риск
KWT
GPZ
Сравнение KWT c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWT | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWT | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | -0.62 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между KWT и GPZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и GPZ
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности GPZ в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.73% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KWT и GPZ
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и GPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KWT | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -31.72% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -27.58% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -9.63% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и GPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KWT | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 26.70% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 26.70% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 26.70% | -12.71% |