PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWT с GPZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds - KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index while GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. Over the past year, KWT returned 8.71% vs -11.53% for GPZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.

Доходность

Сравнение доходности KWT и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -19.30%.

KWT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-2.41%
1 год
8.71%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

GPZ

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWT и GPZ

2026 (YTD)2025
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-0.88%7.52%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.30%9.24%

Correlation

The correlation between KWT and GPZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов KWT и GPZ

Секторы
KWT
GPZ

Финансовые услуги

66.0%
100.0%

Недвижимость

11.3%
2.3%

Промышленность

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

KWT
66.0%
GPZ
100.0%

Недвижимость

KWT
11.3%
GPZ
2.3%

Промышленность

KWT
9.5%
GPZ

-

Коммуникационные услуги

KWT
6.3%
GPZ

-

Потребительский защитный сектор

KWT
2.6%
GPZ

-

Сырьевые материалы

KWT
2.0%
GPZ

-

Потребительский циклический сектор

KWT
1.7%
GPZ

-

Коммунальные услуги

KWT
0.6%
GPZ

-

Энергетика

KWT

-

GPZ

-

Здравоохранение

KWT

-

GPZ

-

Технологии

KWT

-

GPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD
Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с FNCLGPZ с IPRV.L

Доходность на риск

KWT vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KWTGPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.42

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.41

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.36

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.73

+2.49

KWT vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GPZ равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и GPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWT и GPZ

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и GPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWTGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-31.72%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-31.72%

+20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-25.87%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-12.27%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

15.80%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и GPZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.49%, в то время как у VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWTGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

9.25%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

22.33%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

27.85%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

27.60%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

27.60%

-13.68%

Сравнение комиссий KWT и GPZ

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и GPZ

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности GPZ в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.56%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%

Часто задаваемые вопросы

KWT and GPZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (9.25%) compared to KWT (3.49%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs GPZ's -31.72%.

On 1-year performance, KWT leads with 8.71% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KWT has performed better with a 8.71% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.03% for GPZ.

KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.40% for GPZ.

KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWT и GPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор