Сравнение KWT с FBDC
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KWT is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, KWT returned -0.91% vs -11.30% for FBDC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KWT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 6.17% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between KWT and FBDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KWT
FBDC
Сравнение KWT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.55 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.93 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и FBDC
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -20.60% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -20.60% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -12.29% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -10.74% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 12.23% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и FBDC
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.45% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 14.59% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 18.06% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 17.86% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.86% | -3.95% |
Сравнение комиссий KWT и FBDC
KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и FBDC
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and FBDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, KWT leads with -0.91% vs -11.30% for FBDC. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KWT has performed better with a -0.91% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 5.68% for KWT.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 1.35% for FBDC.
KWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор