Сравнение KWT с FBDC
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KWT is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KWT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
KWT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -1.30% | 4.25% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between KWT and FBDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KWT
FBDC
Сравнение KWT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.70 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок KWT и FBDC
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -20.60% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -17.24% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.14% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 18.06% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 18.06% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 18.06% | -4.13% |
Сравнение комиссий KWT и FBDC
KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и FBDC
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.47% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and FBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 5.47% for KWT.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для KWT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор