Сравнение KWT с DBE
KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KWT is a Financials Equities fund tracking the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWT returned 8.57%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KWT charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности KWT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
KWT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам KWT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -3.12% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 7.37% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | 8.94% |
Correlation
The correlation between KWT and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between KWT and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWT vs. DBE — Ранг доходности на риск
KWT
DBE
Сравнение KWT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.34 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 7.00 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWT и DBE
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -86.69% | +62.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -24.72% | +13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -24.72% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -38.74% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -36.07% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -57.19% | +49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 8.26% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и DBE
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.24%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 11.68% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 32.70% | -22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 35.99% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 29.88% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 28.39% | -14.48% |
Сравнение комиссий KWT и DBE
KWT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и DBE
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.68% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWT and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, KWT dropped -24.37% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 8.57% for KWT. On fees, KWT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.29% for DBE.
KWT is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for KWT and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор