Сравнение KWIN с VFLO
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 28.54%.
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VFLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- 27.47%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $326.79K | $276.65K | $438.06K | |
| $94.01M | $77.33M | $54.79M |
Сравнение доходности по годам KWIN и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 28.54% | 5.62% |
Correlation
The correlation between KWIN and VFLO is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. VFLO — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFLO
Сравнение KWIN c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и VFLO
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -17.79% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.16% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.42% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и VFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 15.38% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 15.96% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 15.96% | -11.95% |
Сравнение комиссий KWIN и VFLO
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и VFLO
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.06% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and VFLO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VFLO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: KraneShares and Victory. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.39% for VFLO.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор