Сравнение KWIN с KSPY
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KWIN is a Large Cap Value Equities fund tracking the Wahed Alternative Income Index, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 7.47%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWIN и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 7.47% | 1.36% |
Correlation
The correlation between KWIN and KSPY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSPY
Сравнение KWIN c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и KSPY
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -11.67% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.32% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.15% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 7.58% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.47% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.47% | -6.33% |
Сравнение комиссий KWIN и KSPY
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и KSPY
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.74% | 6.16% | 1.31% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and KSPY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN is categorized as Large Cap Value Equities, while KSPY is Equity Hedged. KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор