Сравнение KWIN с IWX
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while IWX tracks the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for IWX.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и IWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 19.31%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам KWIN и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 19.31% | 4.58% |
Correlation
The correlation between KWIN and IWX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. IWX — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWX
Сравнение KWIN c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и IWX
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и IWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -35.76% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -3.80% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и IWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 10.66% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 13.91% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.47% | -12.33% |
Сравнение комиссий KWIN и IWX
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и IWX
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.41% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and IWX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
IWX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.20% for IWX.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и IWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор