Сравнение KWIN с IWD
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while IWD tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.18%/yr for IWD.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и IWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 19.43%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам KWIN и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 19.43% | 4.18% |
Correlation
The correlation between KWIN and IWD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. IWD — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWD
Сравнение KWIN c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и IWD
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и IWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -60.10% | +58.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -8.62% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и IWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 11.28% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 14.84% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 17.24% | -13.10% |
Сравнение комиссий KWIN и IWD
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и IWD
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.40% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and IWD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
IWD has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while IWD tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.18% for IWD.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и IWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор