Сравнение KWIN с IUSV
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 12.10%.
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IUSV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 11.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.85M | $62.82M | $70.16M | |
| $326.79K | $276.65K | $438.06K |
Сравнение доходности по годам KWIN и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 12.10% | 2.71% |
Correlation
The correlation between KWIN and IUSV is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. IUSV — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUSV
Сравнение KWIN c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и IUSV
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -56.88% | +55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.18% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -6.25% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и IUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 10.00% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 14.45% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 16.99% | -12.98% |
Сравнение комиссий KWIN и IUSV
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и IUSV
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.64% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and IUSV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
IUSV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.04% for IUSV.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор