Сравнение KWIN с DSTL
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KWIN is passively managed, while DSTL is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и DSTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью 8.79%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSTL
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWIN и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 8.79% | 4.71% |
Correlation
The correlation between KWIN and DSTL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. DSTL — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DSTL
Сравнение KWIN c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и DSTL
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и DSTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -33.09% | +31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -4.13% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и DSTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 12.58% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 15.89% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 19.36% | -15.22% |
Сравнение комиссий KWIN и DSTL
KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и DSTL
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.16% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and DSTL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
DSTL has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: KraneShares and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.39% for DSTL.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и DSTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор