PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWIN с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KWIN и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.49%.


KWIN

1 день
0.21%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.23%
С начала года
1.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWIN и CDC


Correlation

The correlation between KWIN and CDC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

KWIN vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWIN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWIN c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KWINCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

KWIN vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KWIN и CDC

Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и CDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KWINCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.58%

-21.37%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-5.07%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KWIN и CDC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KWINCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

10.20%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

12.56%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

13.20%

-9.06%

Сравнение комиссий KWIN и CDC

KWIN берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWIN и CDC

KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
KWIN
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KWIN and CDC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.

CDC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for KWIN.

KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: KraneShares and Crestview. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.37% for CDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWIN и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор