Сравнение KWHIY с BTC-USD
KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, KWHIY returned 12.24%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KWHIY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWHIY показывает доходность 23.65%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции KWHIY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.24% против 57.64% соответственно.
KWHIY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -19.18%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- 23.65%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 49.20%
- 5 лет*
- 31.88%
- 10 лет*
- 12.24%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам KWHIY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 23.65% | 44.36% | 113.86% | -5.41% | 24.97% | -17.66% | 4.24% | 1.23% | -39.85% | 14.23% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between KWHIY and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between KWHIY and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWHIY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
KWHIY
BTC-USD
Сравнение KWHIY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWHIY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.88 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -1.41 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWHIY и BTC-USD
Максимальная просадка KWHIY за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWHIY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWHIY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -85.30% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.83% | -53.08% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -53.08% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -76.67% | +37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -83.80% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.83% | -48.79% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -42.59% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 29.41% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWHIY и BTC-USD
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что KWHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWHIY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 9.63% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.77% | 34.90% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.72% | 35.73% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.26% | 43.96% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 56.33% | -12.10% |
Часто задаваемые вопросы
KWHIY and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWHIY has higher volatility (17.91%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, KWHIY dropped -71.68% vs BTC-USD's -85.30%.
KWHIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWHIY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор