Сравнение KWHIY с MSFT
KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. KWHIY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KWHIY returned 12.33%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KWHIY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWHIY показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции KWHIY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.33% против 23.73% соответственно.
KWHIY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 12.33%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам KWHIY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 26.87% | 44.36% | 113.86% | -5.41% | 24.97% | -17.66% | 4.24% | 1.23% | -39.85% | 14.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between KWHIY and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between KWHIY and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KWHIY:
$14.00B
MSFT:
$2.98T
KWHIY:
¥52.66
MSFT:
$16.79
KWHIY:
20.67
MSFT:
23.89
KWHIY:
0.23
MSFT:
1.67
KWHIY:
0.97
MSFT:
9.40
KWHIY:
2.58
MSFT:
7.21
KWHIY:
¥2.34T
MSFT:
$318.27B
KWHIY:
¥461.47B
MSFT:
$217.41B
KWHIY:
¥239.54B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWHIY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
KWHIY
MSFT
Сравнение KWHIY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWHIY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.58 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.08 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWHIY и MSFT
Максимальная просадка KWHIY за все время составила -71.68%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWHIY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWHIY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -69.38% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -34.50% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -34.50% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -37.15% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -37.15% | -34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.06% | -25.54% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -21.80% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 18.60% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWHIY и MSFT
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что KWHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWHIY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 10.80% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 24.46% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.66% | 27.35% | +26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.26% | 27.05% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 27.18% | +17.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWHIY и MSFT
KWHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KWHIY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KWHIY и MSFT
KWHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 156.76B при выручке в 763.64B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KWHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 59.74B при выручке в 763.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KWHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 43.08B при выручке в 763.64B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
KWHIY and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWHIY has higher volatility (18.67%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, KWHIY dropped -71.68% vs MSFT's -69.38%.
KWHIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWHIY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор