PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KVLE с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KVLE tracks the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KVLE returned 14.61%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

KVLE

1 день
0.72%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
9.56%
С начала года
12.92%
1 год
17.67%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и VFLO

2026 (YTD)202520242023
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		12.92%9.34%18.25%4.68%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between KVLE and VFLO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.71

The correlation between KVLE and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и VFLO

Секторы
KVLE
VFLO

Технологии

31.4%
44.4%

Финансовые услуги

12.2%
0.0%

Недвижимость

11.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
15.9%

Здравоохранение

9.3%
17.9%

Промышленность

8.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.0%

Энергетика

4.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

1.3%
4.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.3%

Технологии

KVLE
31.4%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
VFLO
0.0%

Недвижимость

KVLE
11.8%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.4%
VFLO
15.9%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
VFLO
17.9%

Промышленность

KVLE
8.9%
VFLO
3.6%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.6%
VFLO
0.0%

Энергетика

KVLE
4.4%
VFLO
8.6%

Коммуникационные услуги

KVLE
4.1%
VFLO
4.2%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
VFLO
4.1%

Коммунальные услуги

KVLE
0.6%
VFLO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KWEB
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

KVLE vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLEVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.44

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.44

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.90

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

18.38

-11.32

KVLE vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и VFLO

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-17.79%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.44%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-17.79%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.46%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.06%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и VFLO

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.58%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.20%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

12.11%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.56%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.99%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

15.99%

-1.72%

Сравнение комиссий KVLE и VFLO

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и VFLO

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.40%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and VFLO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to KVLE (2.58%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 14.61% for KVLE. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 1.12% for VFLO.

KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: CICC and Victory. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор