Сравнение KVLE с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
KVLE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.24% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.36% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.
KVLE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и SPYV
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
KVLE vs. SPYV — Ранг доходности на риск
KVLE
SPYV
Сравнение KVLE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 5.45 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и SPYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и SPYV
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.23% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и SPYV
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -58.45% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.03% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -17.89% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -4.55% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -8.77% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.54% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и SPYV
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.84% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.76% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.54% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.44% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.96% | -2.52% |