Сравнение KVLE с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
KVLE и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KVLE и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -1.96% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | 1.94% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.08% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 1.08%.
KVLE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и SEIV
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
KVLE vs. SEIV — Ранг доходности на риск
KVLE
SEIV
Сравнение KVLE c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.64 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.30 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.42 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 11.95 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.64 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и SEIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и SEIV
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности SEIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.21% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.49% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и SEIV
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -18.18% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -7.85% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -3.78% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.60% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.59% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и SEIV
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.41% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.40% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.50% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.25% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.80% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.80% | -2.37% |