PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, KVLE returned 18.85% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и ROE

2026 (YTD)202520242023
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%1.75%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between KVLE and ROE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between KVLE and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и ROE

Секторы
KVLE
ROE

Технологии

27.0%
36.1%

Промышленность

12.6%
9.8%

Финансовые услуги

12.2%
11.7%

Недвижимость

12.0%
1.9%

Здравоохранение

9.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Энергетика

4.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
1.9%

Технологии

KVLE
27.0%
ROE
36.1%

Промышленность

KVLE
12.6%
ROE
9.8%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
ROE
11.7%

Недвижимость

KVLE
12.0%
ROE
1.9%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
ROE
9.4%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
ROE
4.7%

Энергетика

KVLE
4.6%
ROE
3.5%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

KVLE vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.74

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.69

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.41

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

19.92

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.74

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.39

-0.51

Просадки

Сравнение просадок KVLE и ROE

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-19.10%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.66%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.04%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.59%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.91%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и ROE

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.79%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.66%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

13.94%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.78%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.78%

-1.45%

Сравнение комиссий KVLE и ROE

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и ROE

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and ROE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 18.85% for KVLE. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: CICC and Astoria. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор