PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с KRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.77%/yr vs 7.33%/yr for KRBN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -6.55%.

KVLE

1 день
0.49%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.74%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и KRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.76%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%13.60%

Correlation

The correlation between KVLE and KRBN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.17

Сравнение распределения секторов KVLE и KRBN

Секторы
KVLE
KRBN

Технологии

27.0%

-

Промышленность

12.6%

-

Финансовые услуги

12.2%
59.7%

Недвижимость

12.0%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Энергетика

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

KVLE
27.0%
KRBN

-

Промышленность

KVLE
12.6%
KRBN

-

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
KRBN
59.7%

Недвижимость

KVLE
12.0%
KRBN

-

Здравоохранение

KVLE
9.3%
KRBN

-

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
KRBN

-

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
KRBN

-

Энергетика

KVLE
4.6%
KRBN

-

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
KRBN

-

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
KRBN

-

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
KRBN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с VTVKVLE с SCHDKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD

Доходность на риск

KVLE vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.79

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.12

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

0.60

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

1.56

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.79

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.56

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KVLE и KRBN

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-36.42%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-24.98%

+15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-27.34%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-36.42%

+18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-14.82%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-16.14%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

9.56%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и KRBN

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.10%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

16.61%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

18.91%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

28.10%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

28.62%

-14.29%

Сравнение комиссий KVLE и KRBN

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и KRBN

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности KRBN в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.27%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and KRBN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.10%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs KRBN's -36.42%.

On 5-year performance, KVLE leads with 9.77% vs 7.33% for KRBN. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 9.77% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KVLE has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.04% for KRBN.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while KRBN is Commodities. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.79% for KRBN.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор