PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KVLE с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с KGRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 10.51%/yr vs -11.37%/yr for KGRN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -11.78%.

KVLE

1 день
0.72%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
9.56%
С начала года
12.92%
1 год
17.67%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и KGRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		12.92%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%9.61%

Correlation

The correlation between KVLE and KGRN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов KVLE и KGRN

Секторы
KVLE
KGRN

Технологии

31.4%
14.1%

Финансовые услуги

12.2%

-

Недвижимость

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
27.2%

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

8.9%
34.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Энергетика

4.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.6%
19.8%

Технологии

KVLE
31.4%
KGRN
14.1%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
KGRN

-

Недвижимость

KVLE
11.8%
KGRN

-

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.4%
KGRN
27.2%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
KGRN

-

Промышленность

KVLE
8.9%
KGRN
34.2%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.6%
KGRN

-

Энергетика

KVLE
4.4%
KGRN
3.8%

Коммуникационные услуги

KVLE
4.1%
KGRN

-

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
KGRN

-

Коммунальные услуги

KVLE
0.6%
KGRN
19.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KWEB
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

KVLE vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLEKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.52

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.60

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.43

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

-0.93

+8.00

KVLE vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа KGRN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и KGRN

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-66.24%

+47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-28.36%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-42.19%

+25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-63.60%

+45.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.80%

+53.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-34.18%

+31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

13.09%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и KGRN

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.58%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.96%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

15.44%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

23.60%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

34.61%

-20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

32.74%

-18.47%

Сравнение комиссий KVLE и KGRN

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и KGRN

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности KGRN в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.40%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and KGRN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (5.96%) compared to KVLE (2.58%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, KVLE leads with 10.51% vs -11.37% for KGRN. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.51% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KVLE has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.97% for KGRN.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while KGRN is China Equities. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.79% for KGRN.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор