PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KVLE с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

KVLE и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KVLE и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVLE и ELCV

2026 (YTD)20252024
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		-2.01%9.34%1.60%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

KVLE

1 день
0.24%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.49%
1 год
8.86%
3 года*
10.23%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с IVOLKVLE с KEMQ
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий KVLE и ELCV

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

KVLE vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.26

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.68

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.63

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.74

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Корреляция

Корреляция между KVLE и ELCV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и ELCV

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		8.21%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KVLE и ELCV

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

KVLEELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-18.38%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.79%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-2.69%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.11%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.48%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и ELCV

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.47% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVLEELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.30%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.89%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

15.15%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.70%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

15.70%

-1.26%