PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с ELCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while ELCV is actively managed. Over the past year, KVLE returned 18.85% vs 30.91% for ELCV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.48%
1 месяц
4.35%
С начала года
21.38%
6 месяцев
20.08%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и ELCV

2026 (YTD)20252024
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%1.60%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		21.38%9.96%-1.81%

Correlation

The correlation between KVLE and ELCV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between KVLE and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KWEB
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с MDLV

Доходность на риск

KVLE vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEELCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.71

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.70

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

6.15

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

21.81

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.15

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KVLE и ELCV

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и ELCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-18.38%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.05%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.75%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и ELCV

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.61%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.75%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.47%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.38%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.38%

-1.05%

Сравнение комиссий KVLE и ELCV

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и ELCV

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности ELCV в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.76%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and ELCV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELCV has higher volatility (3.61%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs ELCV's -18.38%.

On 1-year performance, ELCV leads with 30.91% vs 18.85% for KVLE. On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 30.91% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.76% for ELCV.

They also come from different issuers: CICC and Eventide. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.49% for ELCV.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и ELCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор