PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KVLE tracks the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index while CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.67%/yr vs 5.08%/yr for CDC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KVLE показывает доходность 10.22%, а CDC немного выше – 10.57%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%1.03%

Correlation

The correlation between KVLE and CDC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.76

The correlation between KVLE and CDC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KVLE и CDC

Секторы
KVLE
CDC

Технологии

27.0%
6.9%

Промышленность

12.6%
2.3%

Финансовые услуги

12.2%
23.4%

Недвижимость

12.0%
0.0%

Здравоохранение

9.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
15.9%

Энергетика

4.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.4%

Сырьевые материалы

1.3%
0.0%

Коммунальные услуги

0.7%
24.3%

Технологии

KVLE
27.0%
CDC
6.9%

Промышленность

KVLE
12.6%
CDC
2.3%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
CDC
23.4%

Недвижимость

KVLE
12.0%
CDC
0.0%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
CDC
6.8%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
CDC
6.6%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
CDC
15.9%

Энергетика

KVLE
4.6%
CDC
9.5%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
CDC
4.4%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
CDC
0.0%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
CDC
24.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

KVLE vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLECDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.87

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.78

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.22

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

11.37

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLECDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KVLE и CDC

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLECDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-21.37%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.67%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-12.70%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-21.37%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.20%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.09%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.60%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и CDC

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 2.64% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLECDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.66%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.84%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

9.77%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

12.54%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.21%

+1.12%

Сравнение комиссий KVLE и CDC

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и CDC

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and CDC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs CDC's -21.37%.

On 5-year performance, KVLE leads with 9.67% vs 5.08% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 9.67% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 3.18% for CDC.

KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: CICC and Crestview. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор