Сравнение KVLE с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
KVLE и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.01% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.36% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.
KVLE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и CDC
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
KVLE vs. CDC — Ранг доходности на риск
KVLE
CDC
Сравнение KVLE c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.07 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.26 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и CDC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и CDC
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.21% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и CDC
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -21.37% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.27% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -21.37% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -3.49% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -5.14% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.82% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и CDC
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.81% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.04% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 13.59% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.56% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.22% | +1.22% |