PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с ABEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.67%/yr vs 7.06%/yr for ABEQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.44%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

ABEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.87%
3 года*
11.57%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.44%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.53%

Correlation

The correlation between KVLE and ABEQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.70

The correlation between KVLE and ABEQ shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KVLE и ABEQ

Секторы
KVLE
ABEQ

Технологии

27.0%
4.4%

Промышленность

12.6%
8.3%

Финансовые услуги

12.2%
24.8%

Недвижимость

12.0%

-

Здравоохранение

9.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.9%

Энергетика

4.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.3%
17.0%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Технологии

KVLE
27.0%
ABEQ
4.4%

Промышленность

KVLE
12.6%
ABEQ
8.3%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
ABEQ
24.8%

Недвижимость

KVLE
12.0%
ABEQ

-

Здравоохранение

KVLE
9.3%
ABEQ
7.2%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
ABEQ

-

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
ABEQ
10.9%

Энергетика

KVLE
4.6%
ABEQ
10.3%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
ABEQ
3.0%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
ABEQ
17.0%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
ABEQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

KVLE vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.00

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.46

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.13

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

2.78

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.00

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.56

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KVLE и ABEQ

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-27.82%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.89%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-7.95%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-17.26%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-7.43%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.07%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.20%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и ABEQ

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.98%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.69%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.91%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.81%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.84%

+0.49%

Сравнение комиссий KVLE и ABEQ

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и ABEQ

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and ABEQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (2.64%) compared to ABEQ (1.98%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, KVLE leads with 9.67% vs 7.06% for ABEQ. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 9.67% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: CICC and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.85% for ABEQ.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор