Сравнение KVHI с GCOW

С начала года, KVHI показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции KVHI уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: -0.96% против 10.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KVH Industries, Inc. (KVHI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KVHI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVHI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KVHI и GCOW составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

KVHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

Максимальная просадка KVHI за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVHI и GCOW.

KVH Industries, Inc. (KVHI) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что KVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.