PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVHI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVHI с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVHI (KVH Industries, Inc.) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, KVHI returned 0.02%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVHI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KVH Industries, Inc. (KVHI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVHI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции KVHI уступали акциям GCOW по среднегодовой доходности: 0.02% против 9.81% соответственно.

KVHI

1 день
4.21%
1 месяц
-10.82%
С начала года
20.66%
6 месяцев
42.30%
1 год
60.50%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-9.69%
10 лет*
0.02%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVHI и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KVHI
KVH Industries, Inc.		20.66%22.28%8.37%-48.53%11.21%-19.03%1.98%8.16%-0.58%-12.29%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between KVHI and GCOW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.29

Over the past year, the correlation between KVHI and GCOW has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KVH Industries, Inc.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с KVHI:
KVHI с ICOWKVHI с AVDVKVHI с CPHCKVHI с VSTOKVHI с CPSSKVHI с CVGIKVHI с BYD
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

KVHI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVHI
Ранг доходности на риск KVHI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVHI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVHI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVHI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVHI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVHI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KVH Industries, Inc. (KVHI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVHIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.56

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.68

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.80

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

15.21

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVHI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVHI на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVHI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVHIGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.56

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.92

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.61

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок KVHI и GCOW

Максимальная просадка KVHI за все время составила -91.15%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVHI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVHIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.15%

-37.64%

-53.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.97%

-4.77%

-26.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.92%

-12.35%

-44.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.27%

-21.48%

-47.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-37.64%

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.52%

-2.67%

-71.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.12%

-5.84%

-56.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

1.81%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KVHI и GCOW

KVH Industries, Inc. (KVHI) имеет более высокую волатильность в 27.41% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что KVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVHIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.41%

2.75%

+24.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.83%

7.99%

+36.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.33%

10.80%

+42.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.84%

13.48%

+29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.54%

16.20%

+27.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVHI и GCOW

KVHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
KVHI
KVH Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVHI and GCOW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVHI has higher volatility (27.41%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, KVHI dropped -91.15% vs GCOW's -37.64%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVHI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор