PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KURE с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с KEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -12.93%/yr vs 12.43%/yr for KEMX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности KURE и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.63%.

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
22.54%
С начала года
30.63%
1 год
53.99%
3 года*
24.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%-0.08%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.63%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between KURE and KEMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.37

The correlation between KURE and KEMX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и KEMX

Секторы
KURE
KEMX

Здравоохранение

99.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.6%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

18.7%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

46.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Здравоохранение

KURE
99.3%
KEMX
1.5%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
KEMX
2.6%

Сырьевые материалы

KURE

-

KEMX
7.6%

Коммуникационные услуги

KURE

-

KEMX
2.9%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

KEMX
5.5%

Энергетика

KURE

-

KEMX
4.0%

Финансовые услуги

KURE

-

KEMX
18.7%

Промышленность

KURE

-

KEMX
7.6%

Недвижимость

KURE

-

KEMX
1.0%

Технологии

KURE

-

KEMX
46.8%

Коммунальные услуги

KURE

-

KEMX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE

Доходность на риск

KURE vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.08

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.61

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.53

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

12.27

-12.13

KURE vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и KEMX

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-38.80%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-15.36%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-19.62%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-30.85%

-35.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.46%

-11.09%

-43.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-8.80%

-29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

4.41%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и KEMX

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

10.24%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

24.24%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

26.14%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

19.21%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

21.42%

+11.01%

Сравнение комиссий KURE и KEMX

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и KEMX

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KURE and KEMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (10.98%) compared to KEMX (10.24%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 12.43% vs -12.93% for KURE. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KEMX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 12.43% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.51% for KEMX.

KURE is categorized as China Equities, while KEMX is Foreign Large Cap Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор