PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с KEMQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs -4.34%/yr for KEMQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности KURE и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у KEMQ с доходностью 1.76%.

KURE

1 день
0.40%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-8.07%
3 года*
-3.44%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
—

KEMQ

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.91%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.94%
3 года*
22.81%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и KEMQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-11.03%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		1.76%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-32.36%

Correlation

The correlation between KURE and KEMQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between KURE and KEMQ shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и KEMQ

Секторы
KURE
KEMQ

Здравоохранение

99.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

20.2%

Потребительский циклический сектор

-

30.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.5%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
KEMQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
KEMQ
3.3%

Сырьевые материалы

KURE

-

KEMQ

-

Коммуникационные услуги

KURE

-

KEMQ
20.2%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

KEMQ
30.6%

Энергетика

KURE

-

KEMQ

-

Финансовые услуги

KURE

-

KEMQ
2.5%

Промышленность

KURE

-

KEMQ
2.1%

Недвижимость

KURE

-

KEMQ

-

Технологии

KURE

-

KEMQ
39.1%

Коммунальные услуги

KURE

-

KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с IEMGKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

KURE vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.66

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.07

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.82

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2.11

-2.65

KURE vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KEMQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и KEMQ

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, примерно равная максимальной просадке KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-70.72%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-21.94%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-21.94%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-66.02%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-31.65%

-29.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-35.64%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

8.53%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и KEMQ

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.54%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

11.21%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

22.81%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

27.14%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

32.14%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

29.66%

+2.66%

Сравнение комиссий KURE и KEMQ

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и KEMQ

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности KEMQ в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.18%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.71%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KURE and KEMQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (11.21%) compared to KURE (7.54%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -4.34% vs -16.64% for KURE. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -4.34% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KEMQ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.71% for KURE.

KURE is categorized as China Equities, while KEMQ is Emerging Markets Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.60% for KEMQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор