Сравнение KURE с BSCQ
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.70%/yr vs 1.53%/yr for BSCQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности KURE и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.68%.
KURE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -14.30%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -11.38% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.01% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.68% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -0.94% |
Correlation
The correlation between KURE and BSCQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between KURE and BSCQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
KURE
BSCQ
Сравнение KURE c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 3.51 | -2.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 41.89 | -42.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 183.04 | -183.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и BSCQ
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -16.50% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -0.10% | -30.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -1.13% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -13.02% | -54.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.41% | -0.03% | -61.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -2.83% | -35.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 0.02% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и BSCQ
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 0.12% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 0.41% | +17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 0.61% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 3.29% | +28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.33% | 4.75% | +27.58% |
Сравнение комиссий KURE и BSCQ
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и BSCQ
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BSCQ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.73% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and BSCQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KURE has higher volatility (7.51%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs BSCQ's -16.50%.
On 5-year performance, BSCQ leads with 1.53% vs -16.70% for KURE. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.53% return vs -16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.
KURE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.11% for BSCQ.
KURE is categorized as China Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор