PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KURE с BSCQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KURE и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.68%.


KURE

1 день
0.13%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-14.30%
1 год
-8.44%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-16.70%
10 лет*

BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.26%
3 года*
5.17%
5 лет*
1.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и BSCQ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
-11.38%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
1.68%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%-0.94%

Correlation

The correlation between KURE and BSCQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.06

The correlation between KURE and BSCQ shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

KURE vs. BSCQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KURE
Ранг доходности на риск KURE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KUREBSCQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-16.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

3.51

-2.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

41.89

-42.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

183.04

-183.61

KURE vs. BSCQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и BSCQ

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и BSCQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KUREBSCQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-16.50%

-52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-0.10%

-30.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-1.13%

-32.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-13.02%

-54.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.41%

-0.03%

-61.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.21%

-2.83%

-35.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

0.02%

+14.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и BSCQ

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KUREBSCQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

0.12%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

0.41%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

0.61%

+25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

3.29%

+28.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

4.75%

+27.58%

Сравнение комиссий KURE и BSCQ

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и BSCQ

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BSCQ в 4.11%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.11%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
4.73%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KURE and BSCQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.51%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs BSCQ's -16.50%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.53% vs -16.70% for KURE. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.53% return vs -16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.11% for BSCQ.

KURE is categorized as China Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.10% for BSCQ.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и BSCQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор