Сравнение KTOS с RNMBY
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 30.83%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KTOS показывает доходность -23.92%, а RNMBY немного выше – -23.17%. За последние 10 лет акции KTOS уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 30.83% против 38.75% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -32.17%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам KTOS и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between KTOS and RNMBY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between KTOS and RNMBY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
RNMBY:
$64.85B
KTOS:
$0.17
RNMBY:
€3.56
KTOS:
335.35
RNMBY:
67.40
KTOS:
3.89
RNMBY:
3.08
KTOS:
6.97
RNMBY:
5.07
KTOS:
3.04
RNMBY:
10.50
KTOS:
$1.42B
RNMBY:
€9.58B
KTOS:
$259.40M
RNMBY:
€4.12B
KTOS:
$78.30M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
KTOS
RNMBY
Сравнение KTOS c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.69 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.50 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и RNMBY
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -67.75% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -44.06% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -44.06% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -44.06% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -67.75% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -40.00% | -56.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -16.73% | -79.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.90% | 20.36% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и RNMBY
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 12.05% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.02% | 33.85% | +23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 45.65% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.33% | 44.78% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.82% | 41.51% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и RNMBY
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и RNMBY
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and RNMBY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.44%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs RNMBY's -67.75%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор